Juste en face du musée Tribal se dresse l'église Notre-Dame de la Piété, l'une des plus anciennes églises de la région. Construite par les Portugais à la fin du XVIIIe siècle, l'église doit sa célébrité à son imposante architecture gothique qui ressemble beaucoup à la Sagrada Familia de Barcelone du célèbre architecte Antoni Gaudi. Sa structure extérieure est constituée de pierres grises, témoignage du riche passé colonial de Dadra et Nagar Haveli. L'autel principal de l'église est magnifique et ses bancs en bois subliment d'autant plus les lieux. L'un des murs de l'église est orné d'une superbe œuvre d'art, une peinture murale représentant la célèbre Cène. Les vitraux de l'église ne manquent pas non plus d'apporter une touche de grandeur supplémentaire à l'église. Cette dernière est ouverte aux visiteurs tous les jours de la semaine de 7h à 19h.