Situada justo enfrente del Museo Tribal, la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad es una de las iglesias más antiguas de la región. Construida por los portugueses a finales del siglo XVIII, la iglesia destaca por su imponente arquitectura gótica y tiene un marcado parecido con la Sagrada Familia de Barcelona, diseñada por el renombrado arquitecto Antoni Gaudí. La estructura tiene exteriores grises construidos con piedra y es un testimonio del rico pasado colonial de Dadra y Nagar Haveli. El Altar Mayor de la iglesia es verdaderamente magnífico y sus bancos de madera también son impresionantes. Una de las paredes de la iglesia está decorada con un mural de la famosa Última Cena, que es una gran obra de arte. Las vidrieras de la iglesia añaden a su grandeza. La iglesia puede ser visitada todos los días de la semana de 7 am a 7 pm.